最尤法

事例

ユーザ指定の尤度関数の最大化は、長い間Stataの特徴的な機能でしたが、対数尤度関数を計算するプログラムを作成する必要がありました。現在は改良され、次の要件を満たせば簡単に解析できるようになりました。

• 個々の観測値の対数尤度を記述できること
• サンプル全体の対数尤度が個々の値の合計であること

プロビットモデルでフィットする例を紹介します。プロビットの対数尤度関数は次のとおりです。

自動車の燃費に関するサンプルデータを使用します。mpgとpriceを説明変数、foreignをアウトカムとしてモデルをフィットするには、以下のようにコマンド入力します。

結果は次のようになります。

これらの結果はStataのprobitコマンドを実行した結果と同一です。