パネルデータ/縦断的データ

パネルデータの特性を対処しながら、パネルが提供する追加情報を最大限に活用しましょう。
パネルごとの時間で変化しない特性やパネル間の関係、興味のあるアウトカムが時間を追ってどのように変化するかを研究できます。
固定効果、変量効果、または母平均推定量、二値、カウント、順序、打ち切りまたは生存データの、線形モデルまたは非線形モデルに対応しています。
また、ダイナミックモデルや内生性のあるモデルにも対応しています。

線形固定/変量効果モデル

  • パネルレベルの効果と i.i.d. 誤差を含む線形モデル
  • パネルレベルの効果と AR(1) 誤差を含む線形モデル
  • GLS, ML 推定法
  • 差分の差分推定
  • ロバスト、クラスタロバスト標準誤差
  • 多重代入
  • ベイズ推定

変量効果回帰 - 2値/順序/カウント型従属変数

  • プロビット
  • ロジスティック回帰
  • 補対数対数回帰
  • 順序ロジスティック
  • 順序プロビット
  • 多項ロジスティック
  • 区間回帰
  • トービット
  • ポアソン回帰(正規変量効果)
  • ポアソン回帰(ガンマ変量効果)
  • 負の二項回帰
  • ロバスト標準誤差の回帰
  • ベイズ推定

条件付き固定効果回帰 - 2値/順序/カウント型従属変数

  • 多項ロジスティック回帰
  • ロジット回帰
  • ポアソン回帰
  • 負の二項回帰

2段階最小2乗法によるパネルデータ推定法

  • Between-2SLS推定法
  • Within-2SLS推定法
  • Balestra–Varadharajan–Krishnakumar G2SLS推定法
  • Baltagi EC2SLS推定法
  • バランスパネルデータ、または外生的バランスパネルデータでの推定
  • ロバスト、クラスタロバスト標準誤差

標本選択を伴う変量効果回帰

変量効果拡張回帰モデル

  • 内生変数、Heckmanの選択、処置効果
  • 線形回帰
  • トービットを含む区間回帰
  • プロビット回帰
  • 順序プロビット回帰
  • 外生または内生的な処置割り当て
    • 二値(処理なし/処理あり)
    • 順序処置レベル(0回、1回、2回など)
  • プロビットまたはトービットによる内生的選択
  • 予測、限界効果を含む、すべての推定後コマンドをサポート

個体レベル効果と相関のある回帰変数

  • Hausman–Taylor操作変数推定法
  • Amemiya–MaCurdy操作変数推定法
  • ロバスト、クラスタロバスト標準誤差

線形横断的モデルに対するパネル修正標準誤差(PCSE)

Swamyランダム係数回帰

確率的フロンティアモデル

  • 時間不変モデル
  • 時間変動型崩壊モデル
  • 時間効果の Battese–Coelliパラメータ化
  • 技術効率性/非効率性の推定

特定化検定

  • Hausman特定化検定
  • 変量効果のための Breusch–Paganラグランジュ乗数法検定

パネルデータ単位根検定

  • Im–Pesaran–Shin
  • Levin–Lin–Chu
  • Hadri
  • Breitung
  • Fisher-type
  • Harris–Tzavalis

要約統計量と分割表

  • Withinデータ/Betweenデータの統計量
  • パネルの欠損値パターン

パネルデータの折れ線グラフ

  • パネル別グラフ
  • オーバレイパネル

一般化線形モデル(GLM)のGEE推定

  • 6種類の分布族
  • 新たなリンク
  • 7種類の相関構造
  • 特定モデル:
    • パネル相関構造を持ったプロビットモデル
    • パネル相関構造を持ったポアソンモデル

線形動的パネルデータ推定法

  • Arellano–Bond推定法
  • Arellano–Bover/Blundell–Bondシステム
  • 開/閉/埋設ギャップ
  • 系列相関のある擾乱
  • 操作変数リストの制御
  • 先決変数
  • 自己相関と過剰制約に関する検定

変量効果パラメトリック生存モデル

  • Weibul、指数、対数正規、対数ロジッスティック、ガンマモデル
  • ロバスト、クラスタロバスト標準誤差
  • ベイズ推定

マルチレベル混合効果モデル

Population-averaged回帰

  • cloglog回帰
  • 一般化推定方程式
  • ロジット回帰
  • 負の二項回帰
  • ポアソン回帰
  • プロビット回帰
  • 線形モデル回帰

定常性検定

  • パネルデータ単位根検定
  • 非定常性の共和分検定
    • Kao, PedroniまたはWesterlund
    • パネルごとの平均または時間トレンドを含む

推定後セレクタ

  • 使用可能な推定後機能の一覧
  • コマンド実行ごとの一覧の自動更新

因子変数

  • カテゴリ変数からの指標変数自動生成
  • 離散変数または連続変数間の交互作用作成
  • 多項式項の内包
  • カテゴリ/水準間の対比(コントラスト)

限界分析

  • 推定周辺平均
  • 限界効果、偏微効果
  • 平均限界効果、平均偏微効果
  • 最小二乗平均
  • 予測マージン
  • 調整後の予測平均、効果
  • 複数のアウトカムの一括作業
  • マージンの対比(コントラスト)
  • マージンのペアワイズ比較
  • プロファイルプロット
  • マージン、限界効果グラフ

詳細資料

詳細は、開発元StataCorp.の機能紹介ページにあるマニュアルをご覧ください。

関連書籍

Environmental Econometrics Using Stata by Christopher F. Baum and Stan Hurnl

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開発元StataCorp.のトレーニングコース

  • NetCourse 471: Introduction to Panel Data Using Stata
  • Panel Data Analysis Using Stata training course

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