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Ⅱ - 12. 単変量分析（ユーザーズガイドⅡ 30章より）
このムービーでは単変量時系列データの性質を調べるための、ツールの中から、単位根検定の実行方法について説明しています。
操作1
サンプルファイルフォルダのチャプター30フォルダからワークファイルHAYASHI_92を開きます。ここでは1953年3月から1971年7月までの合衆国の1カ月短期国債の利回りについて単位根検定を実行します。これはHayashi(2000)596ページ、例9の2です。
操作2
検定手法として6種類から選択可能です。選択した手法によって、ダイアログの右側のオプションは変化します。ここでは、設定は変更せずにOKボタンをクリックします。検定結果が表示されます。
ADF統計量は-1.417で221個の観測データに対する片側のp値は0.573です。同時にEViewsは1％、5％、10％レベルにおける棄却臨界値を表示します。この場合、統計量tの値は臨界値よりも大きいので、この検定で帰無仮説を棄却することはできません。
2番目の部分では、EViewsがADF統計量を計算するために利用した中間のモデル式を表示します。
他の参照先
単位根検定の概略については、ユーザーズガイド2の400ページから408ページを参照してください。
