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Ⅲ - 14. ベクトル自己回帰と誤差修正モデル（ユーザーズガイドⅡ 32章より）
ベクトル自己回帰モデルは相互に関係する複数の方程式の予測や、システムに含まれるランダムな攪乱項のダイナミックな影響を分析する際に利用します。このムービーではVARモデルの作成方法を説明します。
操作1
サンプルファイルフォルダのChapter32フォルダからワークファイルvar1を開きます。新規オブジェクトを作成し、タイプオブオブジェクトをvarとし、オブジェクト名をvar01とし、OKボタンをクリックします。VARの仕様を設定するダイアログが表示されます。BasicタブでVarの構造を定義します。
操作2
Var TypeはUnrestricted VARを選択し、サンプル期間を1959-1989とします。 内生変数(Endogenous Variables)に ip m1 tb3 と入力します。内生変数のラグを 1-4 と指定します。外生変数は定数項のみとし、C とします。最後にOKボタンをクリックします。
操作3
EViewsはVARウィンドウに推定結果を出力します。表における列がVARの方程式に対応しています。右辺の各変数に対する推定係数、標準誤差、t統計量がそれぞれセットとして表示されます。例えば、TB3のIP(-1)の係数は0.095987となっていることがわかります。その他の統計量はウィンドウの下側に表示されます。最初に各方程式におけるOLS回帰推定量が出力されます。各統計量ｈ対応する残差を用いて計算されたもので、列ごと(方程式ごと)に表示されています。ウィンドウの一番下に表示されている値はVARシステム全体に対する統計量です。Varオブジェクトの操作方法に関しては、ユーザーズガイド2の487-ページから497ページを参照してください。また、eラーニングコンテンツの視聴および講習会の参加もご検討ください。
