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Ⅱ - 8. 共和分回帰（ユーザーズガイドⅡ 25章より）
EViewsには共和分ベクトルを推定する3つの手法として、Fully Modified OLS(FMOLS)、Canocial Cointegration Regression (CCR)、Dynamic OLS(DOLS)が用意されています。このムービーではFMOLSの推定方法について説明します。
操作1
サンプルファイルフォルダのチャプター25フォルダからワークファイルHamilton_cointを開きます。推定式の入力画面を表示し、MethodでCOINTREGを選択すると共和分回帰のためのダイアログが表示されます。
操作2
画面のように共和分関係式を入力します。カーネルの設定を変更するためにOptionsボタンをクリックし、サブダイアログでバンド幅選択法としてAndrews Automaticを選択します。これで設定は終了です。推定結果が表示されます。
操作3
推定結果が表示されます。結果の見方については、ユーザーズガイド2 236ページを参照してください。FMOLSで推定を実行すると、様々な共和分回帰式のビューとプロシージャを利用できます。詳細は254ページを参照してください。ここでは、係数のワルド検定の操作方法を紹介します。共和分ベクトル(1,-1)を検定する場合、 View/Coefficient Diagnostics/Wald Test- Coefficient Restrictionsと操作します。ダイアログにC(1)＝1と入力します。検定結果が表示されます。ｔ統計量とカイ二乗のp値がともに0.18ほどになっていますので、共和分回帰係数は1に等しいという帰無仮説を棄却できないという結果になります。なお、CCRおよびDOLSについてはユーザーズガイド2 237ページから243ページを参照してください。
