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I - 4. 時系列回帰（ユーザーズガイドⅡ 21章より）
このムービーでは、ユーザーズガイド2第21章 時系列回帰から、LM検定の実行方法について説明します。
操作1
サンプルファイルフォルダのChapter21フォルダからワークファイルUrootを開きます。
メインメニューQuick/Estimate Equationと選択し、画面のように推定式を入力します。
操作2
p値から判断すると係数は統計的に有意であると考えられます。誤差項に系列相関がみられる場合、OLS推定による標準誤差には誤りがあり、計算された係数には、バイアスが掛っていると判断します。ラグ付き変数が推定式の右辺に存在するので、ダービン・ワトソン統計量を利用することは不適切です。
操作3
オブジェクトウィンドウのView/Residual Diagnostics/Correlogram Q-statisticsと操作し、ラグを指定するダイアログでは12と入力します。帰無仮説は系列相関は無いです。Q統計量は全ての次数で有意となっており、残差における系列相関の存在を示しています。
操作4
次にオブジェクトウィンドウのView/Residual Diagnostics/Serial Correlation LMTesと操作し、ラグを指定するダイアログでは4と入力します。画面のような結果が表示されます。4次のラグまで系列相関が存在しないという帰無仮説は棄却されます。Q統計量とLM検定の両方とも残差には系列相関があり、今後の仮説検定や予測を行う場合、モデルを変更すべきことを主張しています。
