GAUSS 18 - 一般化モーメント法

一般化モーメント法 (GMM)

GAUSS 18ではGAUSS予測ツールが拡張され、多目的な一般化モーメント法が追加されました。GMMは、線形モデルから非線形モデル、動的パネルデータモデルまでのさまざまなモデルにわたる推定に柔軟なツールを提供します。

2つの新しいGMMプロシージャから選択：

• gmmFit ユーザー指定のモーメント方程式を含む完全なモデリングの柔軟性を提供します。
• gmmFitIV 操作変数モデルのモーメント推定の分析的一般化法を提供します。

GAUSS GMMプロシージャは以下のような新しい堅牢で効率的かつカスタマイズ可能なツールを提供します：

• 1ステップ、2ステップ、反復や継続的に更新する一般化モーメント推定法
• 操作変数オプション
• 標準、不均一分散に頑健、HACに頑健などの標準誤差と重み行列のオプション
• 柔軟な初期重み行列の仕様