ラーニング

GAUSSを使用した内容の書籍を紹介します。

ファイナンス：

• Introduction to Risk Parity and Budgeting by Thierry Roncalli

アセットマネジメントとリスクパリティの著名な専門家であるThierry Roncalli博士の著書です。 ポートフォリオ最適化を行うための2つの方法であるリスクパリティとリスクバジェッティングの最新の手法を紹介しています。

この本で紹介されているサンプル、図表を再現するためのGAUSSのプログラムを著者のホームページ(http://www.thierry-roncalli.com/)で入手することができます。

出版社：Chapman and Hall/CRC
言語：英語
ISBN-13：978-1482207156
発売日：2013/8/19

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計量経済：

• Econometric Modeling with Time Series: Specification, Estimation and Testing byVance Martin, Stan Hurn and David Harris

この書籍では時系列計量経済モデルの指定・推定・テストのための一般的な枠組みを紹介しています。最尤法による推定が焦点となっていますが、疑似最尤推定、一般化モーメント法による推定、ノンパラメトリック推定、シミュレーションによる推定も論じています。

GAUSS、MATLAB、Rで書かれたプログラムで手法を紹介しています。このテキストのコンピュータのコードを利用することで、最新の論文に掲載されている理論や実証結果を再現できます。

出版社：Cambridge University Press
言語：英語
ISBN-13：978-0521139816
発売日：2012/12/28

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• Econometric Foundations Pack with CD-ROM by Ron C. Mittelhammer, George G. Judge, Douglas J. Miller

本書はハイレベルな学生、プロフェッショナルに対しての計量経済問題の教育における、新たな模範となることを目指して執筆されています。データの取り扱い方から古典的な推定と評価、確率論、非適切な逆問題の取扱いなど、計量経済問題に対する様々な技法を解説しています。

付属のCD-ROMにはLight版のGAUSSソフトウェア、電子テキストとサンプルが収録されています。

※本書は2000年に出版されたものであるため、収録されているLight版のGAUSSは最新のOSでは動作しない可能性があります。また本書のサンプルは最新のGAUSSでは使用できない可能性があります。 ご注意ください。

出版社: Cambridge University Press
言語: 英語
ISBN-13: 978-0521623940
発売日： 2000/10/15

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