EViews ユーザ事例 第6回
初心者でも高度な実証分析ができることを目指してEViewsの書籍を出版！(1)
明治学院大学 経済学部 教授 高橋 青天 先生
[リンク：明治学院大学のページ]
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研究分野：成長理論・動学ゲーム理論、公共経済学 |
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・"Optimal Balanced Growth in a General Multi-sector Endogenous Growth Model with Constant Returns,"Economic Theory Vol.37,#1, 2008年(単著) ・ "Endogenous Fluctuations in Two-sector models:Role of Preferences,"forthcoming in Joumal of Optimization Theory and Application, 2006(共著) ・"収穫一定技術を持つ多部門経済の成長と循環の大域分析" 西村和雄・福田慎一編『非線形均衡動学-不決定性と複雑性-』（東大出版会）第10章, 2004(単著), |
今回は明治学院大学白金キャンパスに経済学部・高橋青天教授をお訪ねしました。秋の気配も感じられる雨上がりの9月。大学の創設者であるヘボン博士のお話から、今回出版された『EViewsによる実証分析入門』まで、幅広くお話を伺いました。
MicroTSPの時代から20年近く利用
―― 講習会のお打合せなどで研究室には度々お邪魔していますが、このようにゆっくり学内を歩くのは今回が初めてです。
【高橋先生】
明治学院大学の創設者は「ヘボン式」という言葉でも有名な、ヘボン博士です。幕末、日米修好通商条約の締結後、ヘボン博士は伝道のために日本を訪れて医療活動を行います。医療活動と並行して博士はヘボン塾を創立し、教育活動を行いながら本格的な和英/英和辞書の出版し、その流れが明治学院大学の設立への繋がって行くことになります。
―― さっそくですが、先生がEViewsを使うことになった「きっかけ」を教えてください。
【高橋先生】
学部ゼミでは初めMicrofit という計量ソフトを使っていましたが、1990年頃からEViews の前身であるMicroTSPを使い始めました。私自身、自分の研究では主にTSPを利用していましたので、American Economic Journalか何かの雑誌でMicroTSPの存在を知り、すぐ注文したことを覚えています。
―― MicroTSPの時代も含めますと、かれこれ20年近くEViewsをご利用いただいている事になりますが、今回、『EViewsで学ぶ実証分析入門』という本を明治大学の北岡先生、広島大学の矢野先生と共同執筆なさいました。この本の特徴を教えてください。
【高橋先生】
「基礎編」と「応用編」の2冊で出版されます。「基礎編」では、EViewsのシミュレーション機能を最大限利用し、理論的導出ではなく、読者自らが実験を行って標本分布を描き、それを眼で見て確かめることにより、計量分析を理解することに重点を置いています。
例えば、最小二乗推定から計算される係数の推定量の性質である、「不偏性」や「一致性」を、実際に「モンテカルロ実験」を行って確かめます。また、この実験を発展させた、近年注目を集めている「ブートストラップ法」も学びます。このように、自ら実験で確かめることで計量分析を理解するという点が、類書とは全く異なった特徴(基礎編第4章、第5章)です。
「応用編」では、各種統計量を「交通信号（シグナル）」として捉え、どのようなときに、「青信号」、「黄色信号」や「赤信号」であるのか。また「黄色信号」の場合、どのような点に注意をして分析を進めればよいのか、などを、実際の実証分析を通して解説しています。
例えば時系列分析の章では、『マクロ金融政策の時系列分析』（宮尾龍蔵著）で行われた実証分析方法が具体的に解説されています。また、私の担当したパネル分析の章(応用編第5章)では、最近注目を集めているダイナミックパネル分析が、具体的な分析例を使って解説されています。
