CATS概要

CATS (Cointegration Analysis of Time Series) は共和分分析用のRATSプロシージャ群で、コペンハーゲン大学で作成されたものです。

CATSにはデータ分析用、及び共和分モデルの選択、テストのための各種ツールが含まれています。プログラムの大半はメニュー/ダイアログ操作で利用することができます。最初に簡単なRATSプログラムによりデータの定義とCATSプロシージャのロードを行います。これによっていくつかのCATSメニューがRATSメニューバーに追加され、メニュー操作が可能になります。メニュー操作の具体例についてはCATS操作例のページをご参照ください。

CATS 2.0の詳細についてはこちらをご参照ください。

提供物

CATS 2.0パッケージにはCD上のCATSプロシージャの他に、共和分VARモデルについて記述した200ページのマニュアル(英文)が含まれています。プログラムの特徴的な機能については具体例に基づく使用法が記載されています。またマニュアルの付録にはCATSに関する数学的記述が掲載されています。これらの用例に付帯するサンプルデータやセットアップファイルも提供物の中に含まれます。

動作条件

CATSの実行にはRATS(バージョン6.2以降)が必要となります。

関連書籍

CATS 2.0はKatarina Juselius著の“The Cointegrated VAR Model”(英語)に付帯する形で開発されたものです。共和分分析に関心をお持ちで、特にCATSの適用を考えておられる方には有用な書籍であると言えます。

Estimaではこの書籍に対する“RATS Handbook”の開発を進めています。これは無償のPDFファイルで、書籍中に示されている実行結果やグラフを再現する際のRATSやCATSの用法詳細を記述するものです。第1部のドラフトを含むZipファイルはRATS Handbookよりダウンロードできます。