時系列分析

　自己相関、ARCH、単位根、共和分などの分析やモデル化機能を用意しています。

ARIMA

ARMA
ARMAX
標準的／ロバスト分散推定
静的／動的予測
線形の制約
乗法的季節 ARIMA
スペクトル密度
インパルス応答関数（IRF）
パラメトリック自己相関推定とグラフ
安定性条件の確認

ARCH／GARCH

GARCH
APARCH
EGARCH
NARCH
AARCH
GJR その他
平均中のARCH
標準的／ロバスト分散推定
正規／Studentのt／一般化誤差分布
乗法的確定的分散不均一性
静的／動的予測
線形の制約

多変量GARCH

対角VECHモデル
条件付き相関モデル

時間不変な残差の相関（CCC）
時間変化する残差の疑似相関（DCC）
時間変化する残差の相関（VCC）

多変量の正規／Studentのt誤差
標準的／ロバスト分散推定
静的／動的予測
線形の制約

マルコフスイッチングモデル

ダイナミック回帰
自己回帰
推移確率表
持続期間表
標準的／ロバスト分散推定

ARFIMA

長記憶過程
実数和分
標準的／ロバスト分散推定
静的／動的予測
線形の制約
スペクトル密度
インパルス応答関数（IRF）
パラメトリック自己相関推定とグラフ

AR（1）擾乱を伴う回帰

分散不均一性と1階差分に対する一致共分散行列
Cochrane–Orcutt, Prais–Winsten
ARMA／ARIMA 推定法
ARCH推定法

非観測成分モデル（UCM）

トレンド・サイクル分解
確率的なサイクル
状態空間法
標準的／ロバスト分散推定
静的／動的予測
線形の制約
スペクトル密度

FREDデータ

566,000を超える米国および国際的な経済および金融の時系列
件名、タイトル、またはソースで検索または参照
Stataに直接ダウンロード
共通の周期性の系列
数十、さらには数百の系列を含むデータセットを簡単に更新
検索とブラウジングのための使いやすいインターフェース
データセットの更新と再現性のためのコマンド

ビジネスカレンダ

ユーザ定義の営業日カレンダ
データセットからのカレンダ作成
ビジネスカレンダフォーマットの変数
営業日と通常日間の変換
カレンダに基づいたラグ／リード

グラフとテーブル

自己相関と偏相関
相互相関
累積標本スペクトル密度
ピリオドグラム
折れ線グラフ
折れ線付き範囲プロット

時系列関数

文字列から日付への変換：日、週、月、四半期、半期、年
数値引数からの日付
日付のリテラルサポート
時間単位の変換（例：日から四半期への変換）
日付の範囲

時系列演算子

L（ラグ）
F（リード）
D（差）
S#（季節ラグ）

時系列時間／日付フォーマット

日時、週、月、四半期、半期、年に対するデフォルトフォーマット
ミリ秒単位の高精度データ
ユーザ指定の形式

時系列フィルタ

Baxter–King周波数帯フィルタ
Butterworth高周波数フィルタ
Christiano–Fitzgerald周波数帯フィルタ
Hodrick–Prescott高周波数フィルタ

時系列平滑化

移動平均（MA）法
単純指数法
二重指数法
Holt–Winters非季節型指数法
Holt–Winters季節型指数法
非線形
予測と平滑化

Haver Analyticsデータベース

Haverデータセットの使用を容易にするインポート用コマンド
世界中の経済／ファイナンスデータセットへの容易なアクセス

VAR／SVAR／VECM

ベクトル自己回帰（VAR）
構造ベクトル自己回帰（SVAR）
ベクトル誤差修正モデル（VECM）
インパルス応答関数（IRF）

単純IRF
直交化IRF
構造型IRF
累積IRF

動学乗数
予測誤差分散分解 (FEVD)
静的／動的予測
診断と検定

共和分検定
Granger因果性検定
残差の自己回帰に関するLM検定
残差の正規性検定
ラグ次数選択統計量
固有値を用いた安定性分析
Waldのラグ除外統計量

IRF, FEVDのグラフ化、表作成、比較
ベイジアン自己回帰

階差の内因性および外因性変数
共役とオリジナルを含むミネソタの事前情報
複数のチェーン
MCMCサンプリングの制御
パラメータの安定性を確認
動的予測
IRFおよびFEVD分析
標準ベイズ事後推定

予測モデル

複数の推定コマンド結果の結合
恒等式と外生変数の指定
動的／静的予測
予測値の信頼区間のシミュレーション
代替シナリオの想定や「もしも」を仮定した分析

状態空間モデル

VARMAモデル
構造時系列モデル
確率的一般均衡モデル
定常／非定常モデル
標準的／ロバスト分散推定
静的／動的予測
線形の制約

動的因子モデル

ベクトル自己回帰構造を持つ観測不能因子
外生共変量
従属変数の方程式における自己相関擾乱
標準的／ロバスト分散推定
静的／動的予測
線形の制約

しきい値回帰

1つまたは複数のしきい値
しきい値の数を指定
以下を用いて、しきい値の数を自動的に選択

BIC
AIC
Hannan-Quinn情報量基準

しきい値の候補

ある時点
回帰モデルの共変量の値
回帰モデルにない変数の値

構造変化の検定

未知の時点
既知の時点

推定後セレクタ

使用可能な推定後機能の一覧
コマンド実行ごとの一覧の自動更新

白色ノイズ検定

かばん検定
Bartlettピリオドグラム検定

回帰診断

ARCH 効果に対するLM検定
系列相関に関するBreusch–Godfrey LM検定
系列相関に関するDurbinの交代検定
Durbin–Watson統計量

単位根検定

Dickey–Fuller

Elliott, Rothenberg, Stockからの提案による修正版Dickey–Fuller t検定
強化版 Dickey–Fuller検定

Phillips–Perron

ローリング、再帰推定

例題集

下記の機能の操作方法を解説した日本語の例題集をご用意しております。

ARIMAモデル
季節効果を持つARIMAモデル
ARIMAのIRF（インパルス応答関数）結果
ダイナミック予測
コレログラムの作成

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詳細資料

詳細は、開発元StataCorp.の機能紹介ページにあるマニュアルをご覧ください。

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操作方法の動画

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